La villa de la Cocosa está situada en el término municipal de Badajoz. Fue una gran explotación agrícola y ganadera de época romana, con múltiples dependencias dedicadas a las diferentes labores agrícolas y a la transformación de los productos (almacenes, molinos de trigo y prensa de aceite). Cuenta con una zona residencial destinada al propietario de la finca y sus familiares que incluye el área de servicios (cocinas, horno, despensa, bodega …) ocupada por los siervos. A unos 150 metros de la zona residencial y de trabajo, salieron a la luz diversas estructuras religiosas de época cristiana que ilustran sobre el proceso de introducción y expansión del cristianismo en las zonas rurales a través de las villae.

Los restos arqueológicos hallados de forma casual como consecuencia de las labores agrícolas están situados junto al arroyo Hinojales, en la dehesa de la Cocosa de la que ha tomado el nombre.

La vivienda del dueño, construida en torno a un patio porticado o peristilo con fuentes de agua corriente y desagües, contaba con todo tipo de comodidades (termas y calefacción por aire). Tenía los paramentos ricamente decorados con pinturas, estucos y mosaicos especialmente en la zona de las termas privadas. Prueba de ello son las cabezas en relieve y los numerosos fragmentos de molduras, guirnaldas de estuco y placas de mármol, como los que pueden contemplarse en la Sala de Tardorromano del Museo. Entre los pavimentos destaca el mosaico polícromo que cubría la zona de baños templada o tepidarium, con la imagen del semidiós marino Tritón rodeado de diversos peces.

La villa se cristianizó. La zona religiosa comprende un mausoleo funerario y un baptisterio con una piscina bautismal escalonada que documenta la práctica del bautismo por inmersión. La capilla sepulcral identificada con ciertas reservas como martyrium consta de tres dependencias absidadas: un atrio, una sala central y una cripta en la que apareció un sarcófago de mármol.

Aunque el conjunto está parcialmente excavado, los materiales extraídos durante los trabajos arqueológicos realizados en 1945 documentan su amplia utilización en el tiempo. La villa fue ocupada entre el siglo I d.C. y los siglos VI-VIII d.C.