La Cueva Negra es junto con el yacimiento de los Baños, también en Fortuna, uno de los referentes arqueológicos más importantes a nivel nacional e internacional. Se localiza en la Sierra del Baño, a unos 3 km de Fortuna. Se trata de un conjunto de tres abrigos rocosos orientados hacia el sol y con un manantial de agua, que domina una amplia llanura comprendida entre la propia sierra del Baño y las estribaciones montañosas de la Sierra del Corque.

Este yacimiento está directamente relacionado con el otro gran yacimiento romano de Fortuna: los Baños. Ambos forman un único conjunto al que durante la Antigüedad Romana acudieron numerosos visitantes buscando, por un lado, la capacidad sanadora de sus aguas, y por otro, plasmar su agradecimiento, sus pensamientos e incluso sus estados de ánimo en las paredes de la Cueva Negra.

Su uso como lugar de culto está documentado con toda certeza para el mundo romano si bien es casi seguro que al menos desde época ibérica se estuvo usando con estos fines. Dos hechos parecen indicar que la Cueva Negra era un santuario religioso mucho antes de la dominación romana, y que estos no hacen más que continuar una tradición adoptándola a sus usos y costumbres dándole un contenido propio, santuario dedicado a las ninfas, a un elemento religioso anterior.

En este sentido, la proximidad de los dos yacimientos ibéricos, el Castillico de los Baños y Castillejo de las Peñas podría ser un dato que confirmara este planteamiento, sobre todo si consideramos que la mayor parte de los poblados ibéricos contaban con un santuario en sus cercanías. A este hecho hay que añadir que en los tituli picti, los grafitos, estudiados hasta el momento en la Cueva Negra se ha documentado la existencia de grafías iberizantes que prueba que en el SE hispánico de los ss I-II d.C. el ibérico aún está lo suficientemente vivo para modificar el latín colonial; este hecho, junto con la pervivencia del elemento indígena en los yacimientos antes mencionados durante época altoimperial parecen ser elementos que pueden testimoniar la utilización de la Cueva Negra con fines religiosos en una fase prerromana. Tras la conquista romana y la monumentalización de los Baños próximos, el uso religioso pervive.

A partir de los ss. III-IV, Fortuna sufre una regresión que, si bien se documenta en todos los yacimientos, en la Cueva Negra es especialmente evidente. Coincidiendo con la decadencia de los cultos paganos, el uso religioso de la Cueva Negra comenzó a decaer, proceso que culmina a inicios del s. V d.C.

La importancia de la Cueva Negra adica en la existencia de numerosas inscripciones realizadas a mano con pintura roja, que hace tiempo debieron cubrir todas las paredes de la Cueva y de las que hoy únicamente se conserva un pequeño lienzo. Estas inscripciones son únicas en todo el Imperio Romano, ya que en pocos lugares se han documentado grafitos de este tipo que además atestiguan la celebración, en el área de la actual Fortuna, de varios cultos claves en el mundo romano.