La Cueva del Valle es un santuario rupestre que ocupa una cavidad natural en el Cerro del Puerto, sobre una pequeña sierra que separa los términos de Zalamea e Higuera de la Serena, desde la que se domina visualmente el entorno. En su interior fueron depositadas por los devotos numerosas ofrendas, presumiblemente para pedir el favor divino o para agradecer favores ya recibidos. Los objetos encontrados ofrecen una cronología entre los siglos I a.C. y I d.C.

Por sus reducidas dimensiones, se trata más bien de un amplio abrigo que de una cueva, en la que se aprecian huellas de intervención humana. Las paredes interiores fueron rebajadas y al exterior, junto a la boca, fueron tallados tres escalones que facilitan el acceso a la cavidad. Frente a ella y a un nivel inferior existe una explanada natural que debió tener un papel importante en el culto desarrollado en este paraje considerado sacro por la población que ocupaba los asentamientos del entorno. En su parte superior se observa una explanada tallada en la roca y con algunos canalillos.

Los objetos encontrados en su interior son exvotos de barro realizados a mano, macizos, que reproducen figuras antropomorfas siempre desnudas con los atributos sexuales marcados. También fueron depositados numerosos recipientes de cerámica común a torno y cerámica romana de formas variadas, como lucernas, páteras o platos y copas. Entre ellas destacan vasos en miniatura realizados a mano, recipientes que han sido interpretados no solo como ofrendas en sí mismas sino a su vez como contenedores de ofrendas. Las manifestaciones de este tipo de religiosidad popular se caracterizan por desarrollarse al margen del control de las jerarquías religiosas oficiales. Están atestiguadas desde época antigua y han perdurado hasta nuestros días.

Del material vascular destacan dos rasgos: en primer lugar, son recipientes —en su mayoría— en miniatura cuyas formas responden, en algunos casos, a los perfiles de los vasos datados a principios del siglo IV a.C. en Cancho Roano; mientras que otros corresponden a formas ya de época romana. En cuanto a las terracotas encontradas podemos decir que se trata de representaciones de personajes desnudos masculinos y femeninos. Algunas características de este material del que, a pesar de la cronología romanizada que ofrece el conjunto, sobre todo por la presencia de cerámica sigillata, es necesario enfatizar la importancia del apreciable número de cerámicas en miniatura —más de 500 ejemplares—, entre las que se documentan anforitas, cuencos, etc. Sus perfiles retratan formas similares a las vasijas de grandes dimensiones de Cancho Roano; lo que confirmaría la directa relación existente entre ambos lugares.